Мы поговорим о прогнозировании движения цен на фондовом рынке.
Идея проста: « те, кто осуществляет очень крупные сделки купли-продажи, допускают ошибки гораздо реже.
Почему мы не отслеживаем и не анализируем такие транзакции? «Поэтому я назвал свой рабочий прототип «Липкий», вспоминая уроки биологии, где нам рассказывали о липкой рыбке.
Для тех, кто разбирается в вопросе, вот подробное описание: Ссылка №1 Ссылка №2 Вот ссылка на рабочую систему (инструкция внутри, открытый код) .
В большинстве случаев, когда дело доходит до прогнозирования движения цен, наиболее распространенными являются два подхода: 1) Анализ формы графика изменения цены.
Это поклонники волновой теории ( Вики ).
Лично я к ним отношусь скептически.
2) Анализ на основе финансовых и операционных показателей деятельности компании.
Фундаментальный анализ ( Вики ).
На мой субъективный взгляд, «фундаменталисты» — более серьёзные ребята, чем «колебалки», но мне кажется, что хорошее знание компании — необходимое, но недостаточное условие для прогнозирования движения цен.
Приведу пример из жизни мой друг купил машину за 500 тысяч рублей, после чего вложил в машину еще 500 тысяч рублей.
Вопрос: сколько будет стоить машина моего друга, если он решит продать ее в течение 2-3 дней? Правильный ответ: машина будет стоить столько, сколько люди готовы за нее заплатить.
Ну, это так.
если найдется сумасшедший (ммм, сомневаюсь.
), который захочет купить машину за 1,5 миллиона рублей.
- это будет стоить 1,5 миллиона рублей, а если за эту старую, убитую машину не дадут больше 100 тысяч рублей.
— именно столько он будет стоить, несмотря на «все слезы хозяина, вложившего в него не только деньги, но и душу».
Я имею в виду, что есть два обязательных условия для определения цены любой акции:
- Есть покупатели, готовые купить акции по этой цене.
- Есть продавцы, готовые продать акции по этой цене.
Да, вполне очевидно.
Но что произойдет, если одно из этих условий не будет выполнено или выполнено не полностью? Цена начнет двигаться к уровню, устраивающему обе стороны.
Если представить сюрреалистическую картину, что в какой-то момент не останется ни одного покупателя на акции «Газпрома», и в этот момент кто-то решит продать акции по рыночной цене, то произойдет яркое падение (на самом деле не очень яркое, биржа просто прекратит торговлю по данной акции).
Вот недавний пример 
Это график акций АО Тантал.
На графике видно, что всего за несколько дней стоимость акций (а значит, и стоимость компании) выросла почти в 10 раз.
«Ничего хорошего» с компанией на данный момент не произошло, как и ничего плохого.
На мой взгляд, это яркий пример искажения, когда покупатель (или покупатели) хотят купить гораздо больше, чем им готовы продать.
Поэтому я вижу большой неиспользованный потенциал в анализе транзакций.
И что мы будем анализировать? Мы будем анализировать крупные сделки, которые осуществляются на суммы, в 30-100 раз превышающие среднюю сумму сделки по конкретной акции, т.к.
по моим наблюдениям, именно крупные сделки являются маркерами того, в какую сторону пойдет цена.
Проще говоря: «Люди, у которых много денег, редко ошибаются, иначе у них не было бы столько денег».
Как мы будем анализировать? Анализ проведем в Excel. 
Да, кто-то улыбнётся.
И да, можно было придумать что-то умное, в духе «Я создал свой сервис с использованием современного языка программирования и фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на основе обученных нейронных сетей и разместил все это в облаке, вот свободный доступ к первые три месяца».
Но, во-первых, я вам ничего продавать не собираюсь, а во-вторых, я по сути практик.
Лично мне все равно, как будет реализовано решение, даже на бумажке, главное, что это работает. Поэтому Excel с помощью Visual Basic. Это так просто.
Как это работает. Я использую Alpha Direct в качестве торгового терминала.
Мне он тоже не нравится, как Quick, но если сравнить его с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers, то все не так печально.
Будь то Quick или Alpha Direct, можно не только показать ленту транзакций по всем инструментам из вашего списка, но и загрузить все в Excel и текстовый файл.
В Alpha Direct все сделано максимально плохо: загрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока окно работает, а «однократно».
Что касается загрузки в Excel, то в альфа-окне отображается только 200 строк последних транзакций, а если появляется информация о новых транзакциях, то терминал все равно отображает 200 строк, снова показывая информацию о последних транзакциях.
Также есть выгрузка в Excel — загружается 200 строк, и при появлении новой информации эти же строки затираются поверх старых.
С точки зрения автоматизации загрузки данных это очень неудобно.
Как это реализовано в моем случае - при запуске макроса в зависимости от времени, указанного в настройках, например каждые 0,5 секунды, он пробегается по списку, скачанному с альфа-директа, и ищет те приложения, которые еще не скачались и сортирует их дальше.
Если установить время еще меньше (0,1 секунды) система будет работать, но на более слабых компьютерах будут проблемы с отрисовкой данных (во время работы макроса), если установить время меньше (1 секунда) есть риск не успеть загрузить данные, поскольку альфа-директ может перезаписать их следующей порцией новых данных.
Вот как это выглядит сейчас.
Подробная инструкция находится в самом файле.
Все открыто, вы можете посмотреть код макроса, исправить его или дополнить под свои нужды.
Да, это бесплатно.
Откуда такая щедрость, спросите вы? Отвечаю: во-первых, это прототип для проверки моих идей и не факт, что мой анализ приведет к открытию закономерности, которая позволит мне стабильно зарабатывать, но если это произойдет, то зачем продавать программное обеспечение, которое уже приносит деньги, Правда? :) Тогда зачем я написал этот пост и выложил свой прототип? Потому что ищу единомышленников, например тех, у кого есть идеи, но из-за отсутствия базовой квалификации программиста нет возможности их протестировать.
Мой адрес электронной почты есть в файле, пишите, постараюсь всем ответить.
Теги: #Финансы в ИТ #Excel #быстрая #загрузка данных #Alpha Direct #финансы и автоматизация
-
Lenovo Открыла Интернет-Магазин В России
19 Oct, 24 -
«Союз Тма-16М» Успешно Стартовал К Мкс
19 Oct, 24 -
Онлайн-Трансляция Acm Icpc: Как Это Работает
19 Oct, 24 -
Api Ebay: Первые Шаги
19 Oct, 24 -
Выбор Между C++ И C#
19 Oct, 24 -
Коуб Объявил Забастовку
19 Oct, 24
