Еще есть такая интересная штучка - луковый роутинг, оно же TOR. В общем, его суть - создать анонимное шифрованное подключение, реализуется это путем передачи данных на специальную сеточку серверов. То есть ваши данные случайным образом попадают в эту сетку, сервер по некому случайному алгоритму перекидывает эти данные другому узлу сети ТОРа, и так, пока не выплюнет во внешнее пространство) Естественно, лучше не надеяться на полную анонимность и творить беззаконие и беспредел)
А так - да, прокся может быть любой, хоть русской, хоть американской. Но замедлится работа интернет-соединения, могут не работать некоторые функции