Книга “Методы конечных разностей в финансовой инженерии” авторов группы авторов представляет собой обзор методов и алгоритмов, используемых для решения задач финансовой инженерии. В книге рассматриваются различные методы, такие как методы конечных разностей, которые используются для моделирования и анализа сложных финансовых инструментов, таких как опционы, фьючерсы, деривативы и другие. Книга содержит подробное описание теории и практики использования методов конечных разностей для решения различных задач в финансовой инженерии, а также примеры применения этих методов на практике. Книга будет полезна для студентов, аспирантов и исследователей, работающих в области финансовой инженерии и желающих улучшить свои навыки в использовании методов конечных разностей.
Авторы: Финансовые инжинирные методы с разностью обладателей Если книга незнакома читателю, вот краткое описание: В мире количественного (финансового) анализа (QF – Quantitative Finance) растёт область исследований и их практические приложения к ценообразованию деривативов. После своего открытия в 70-ых годах известной формулы Блэка-Шоулза появилось много моделей различных видов продуктов, таких как простые и экзотические опционы, производные по процентным ставкам, реальные опции и многие другие. Больше нельзя моделировать подобные деривативы аналитически. Для большинства задач мы должны использовать различные приближённые методы. В этой книге мы задействуем дифференциальные уравнения в частных производных (PDE – Partial Differential Equations), описывая различные виды осуществлений с одним фактором и несколькими факторами, такие как обычные европейские и американские опционы без базирования, опционы с несколькими активами, азиатские опционы и асимптотические и реальные опционы. Используя метод разности обладателей (FDM – Finite Difference Method), у нас получается создать систему для моделирования сложных и интересных композиций деривативов, которая позволяет нам точно вычислить эти цены. Также мы приводим пример применения этого метода к реальным продуктам деривации. К традиционным (или общепринятым) методикам мы добавляем несколько продвинутых методов которые теперь появляются среди литераторы по финансовому анализу: схема Кранка-Николсона, схема с функцией детерминации, и схема более высокого порядка при описании опций с одним и несколькими факторами. Мы специализируемся на усилении осуществления и уменьшении цены за счёт схемы установки, метода штрафами и метода вариации методики решения; анализ ошибки кода ADI и Кранк-Никольсона схем, когда они работают и когда они не работают; схема использования полных интегральных дифференциальных уравнений при добавлении рисков; задачи свободных или подвижных граничных условий в QF. Сэмиздат книги включает информацию о настройке алгоритмов разницы владельцев, о том, как конвертировать эти алгоритмы в C++. Также прилагается набор работающих прог для нескольких моделей с одним и двумя факторами и кодом для их того, чтобы их можно было настроить под потребности пользователя.
Авторский коллектив "Методы конечных разностей в финансовом инжиниринге". В мире финансового анализа имеются множество быстрых и важных открытий. Так, был изобретен способ измерения стоимости финансовых инструментов с помощью так называемой задачи Уилсона в 70-х годах прошлого века. Это позволяло поставить точку в длительных дискуссиях и политике ряда финансовых институтов о доходности на рынке страхования потерь от событий форс-мажоров при заключении договоров страхования или хеджирования долговых обязательств. Одна из главных задач современной экономики требует создания точных моделей не только множества простых и уникальных тип договоров, наименование которых может озадачить новичка в финансах, но также и более сложных производных продуктов, например, платежей по азиатским опционам, процентным облигациям и реальных опционов. Методы конечных разниц позволяют разработать инструменты решения проблем, связанные с самоорганизующейся сложностью и уникальными желаниями потребителей на рынке финансовых услуг. Главные темы книги - математические методы и подходы к решению задач в финансовом анализе и инвестициях. В комплекте с книгой прилагается CD с программным обеспечением, позволяющим программировать алгоритмы, использующие методы конечных разведений и современные компьютерные языки программирования. Книга дает ответы на вопросы "как?", "где?" и "когда решением проблемы в сфере финансового моделирования становится метод конечных различий.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
