Commodity Option Pricing (Группа авторов).

Commodity Option Priceing: A Practice Guide рассматривает практику ценообразования на фьючерсы на сырьевые товары для количественных аналитиков, трейдеров или структуристов в банках, хедж-фондах и компаниях торговли сырьевыми товарами. В книге представлено полное математическое введение к различным конвенциям и моделям рынка, используемым в ценообразовании на опционы на сырьевые материалы. В книге также представлена информация о различных производных товарах, которые обычно торгуются на сырьевых рынках, и описываются способы их калибровки и использования для ценообразования и управления рисками. В процессе создания книги были учтены мнения трейдеров и использованы реальные примеры с использованием реальных данных, наряду с актуальной научной информацией. Книга включает в себя практические описания рыночных конвенций и котировочных кодов, используемых на рынках сырьевых товаров, а также типичные продукты, используемые в котировках брокеров и используемые на этапе калибровки. Также рассматриваются модели на основе сырья, их математические выводы и моделирование поверхностей волатильности для торгуемых производных материалов. Золото, серебро и другие драгоценные металлы рассматриваются, включая фьючерсные ставки на золото и арендные ставки на золото, а также медь, алюминий и другие базовые металлы, сырую нефть и природный газ, очищенную энергию и электричество. В книге есть также разделы о продуктах, с которыми сталкиваются в сырьевых товарах, такие как варианты крека и света, альтернативные сырьевые товары, такие как выбросы углерода, производные ветра и погодные условия, торговля пропускной способностью и телекоммуникациями, пластмассами и грузоперевозками. Пособие по ценообразованию опционов на сырьевые ресурсы является идеальным выбором для всех, кто работает в сфере сырьевых товаров или хочет совершить переход в эту область, а также для академических кругов, нуждающихся в ознакомлении с отраслевыми конвенциями товарных рынков.

В книге "Комmodity опцион Pricing. Практическое руководство" собрана информация по ценообразованию в опционах товаров для количественных аналитиков, трейдеров или структурировщиков в банках, хедж-фондах и торговых компаниях. Она охватывает различные проблемы рынка и модели, используемые в ценообразовании опционов на товары, и отражает те части продукции, которые обычно продаются на тематические рынках. Включаются описания общепринятых рыночных практик и использованных знаков котировок, а также продукты, образцы котировок брокерских фирм, используемые при настройке оси напряжения, анализ рисков и планирование. Последняя часть данного режима описывает модели, их математическую формулировку и моделирование градиента волатильности для производных товарных товаров. Рассматриваются золото, серебро и другие драгоценные металлы, включая прямые форвардные сделки и лизинговые ставки золота, а также медь, алюминий и другие базовые металлы, сырая нефть, природный газ, попутные энергия и электричество. Включены разделы о товарах, таких как варианты с убористом распределением и вариантами искры, и альтернативных товарах, например, изменение выбросов углерода, торговые производные от погоды, полосы пропускания и телекоммуникационную торговлю, пластмассы и грузоперевозки. Книга специально создана для тех, кто работает в сырьевой или кто хочет начать работу в этой шкале, а так же для научных исследований, нуждающихся в знакомстве с отраслевыми обычаями товарных рынков.